外匯敞口頭寸這個外匯專有名詞的概念不僅讀起來拗口就連理解上上都很有難度，下面由學習啦小編為大家整理的外匯敞口頭寸實際運用的舉例以幫助大家理解，希望大家喜歡!

　　外匯敞口頭寸實際運用舉例

　　從事與外匯相關(guān)的業(yè)務難免會涉及到外匯敞口風險，這是商業(yè)銀行也投資者很關(guān)注的。當商業(yè)銀行或投資者從事涉及外匯操作時，有可能受到匯率波動影響資產(chǎn)價值的風險，小編在此以舉例的方式讓大家外匯敞口風險。

　　對商業(yè)銀行來說，經(jīng)濟風險相比交易風險和折算風險對商業(yè)銀行可能造成更 大的影響。原因有兩方面，一方面商業(yè)銀行本身也是企業(yè)，當商業(yè)銀行從事涉及 外匯操作時，有可能受到匯率波動影響資產(chǎn)價值的風險，另一方面商業(yè)銀行的客 戶很多也是涉外企業(yè)，這些企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營方面的變動對商業(yè)銀行的業(yè)務也會存 在很大影響。具體來說，經(jīng)濟風險主要體現(xiàn)在外匯敞口風險與客戶外匯風險兩個方面。

　　外匯敝口風險是外匯資產(chǎn)和負債不匹配造成的風險。在某一時段內(nèi)，當商業(yè)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時所產(chǎn)生的差額就形成Y;,t-匯敞口。 當匯率變動時，這些敞口的資產(chǎn)價值也相應發(fā)生變動，一旦超過某個限額，便產(chǎn)生了匯率風險。

　　例如，某商業(yè)銀行有1000萬美元的存款負債，存款年利率5%，當年美元貸 款年利率為7%，英鎊貸款年利率為9%，該銀行決定進行600萬美元的貸款， 再以相當于400萬美元的英鎊進行貸款，期限均為1年，從期限上看該商業(yè)銀行 的資產(chǎn)負債完全匹配，但是，資產(chǎn)負債的幣種上并不匹配，這樣就給該銀行埋下了風險。假如商業(yè)銀行以1：0.5的匯率購入價值400萬美元的英鎊200萬，以9% 的利率貸給客戶，則到期可以收回本金和利息218萬英鎊。如果美元對英鎊的匯率保持在1：O.5不變，則218力.英鎊折合436萬美元，商業(yè)銀行獲得利息36萬美元。但是，如果貸款到期日美元對英鎊的匯率發(fā)生了變化，美元對英鎊升值，則 英鎊貸款獲得的收益就無法達到預期的9%。假設貸款到期日美元對英鎊的匯率 萬美元。當然，如果英鎊在貸款到期Fl是升值，則商業(yè)銀行就可以獲得意外的收益。

　　敞口”就是指在金融活動中存在金融風險的部分以及受金融風險影響的程度。是不是有種柳暗花明的感覺。事實上，外匯敞口風險也就是匯率波動可能對資產(chǎn)價值造成的潛在損失的部分。我們從敞口的意義就可以更清楚明白。”

　　外匯敞口表現(xiàn)形式

　　表現(xiàn)不同：特里芬難題直接的表現(xiàn)是紙幣貶值，物價上漲，購買力降低。通貨緊縮往往伴隨著生產(chǎn)下降，市場萎縮，企業(yè)利潤率降低，生產(chǎn)投資減少，以及失業(yè)增加、收入下降，經(jīng)濟增長乏力等現(xiàn)象。主要表現(xiàn)為物價低迷，大多數(shù)商品和勞務價格下跌。　　外匯敞口主要來源于資產(chǎn)、負債及資本金的貨幣錯配，以及外幣利潤和外幣報表折算等方面。當在某一時段內(nèi)，在存在外匯敞口的情況下，匯率變動可能會給銀行的當期收益或經(jīng)濟價值帶來損失，從而形成匯率風險。銀行就需要借助同行業(yè)的交易及時進行外匯頭寸調(diào)撥，軋平各幣種的頭寸，即將多頭拋出，空頭補進。

　　當在某一時段內(nèi)，在存在外匯敞口的情況下，匯率變動可能會給銀行的當期收益或經(jīng)濟價值帶來損失，從而形成匯率風險。銀行就需要借助同行業(yè)的交易及時進行外匯頭寸調(diào)撥，軋平各幣種的頭寸，即將多頭拋出，空頭補進。

　　簡單的解釋外匯敞口，就是對于銀行而言的外匯收支不平衡。銀行在為客戶進行外匯買賣的中介服務中，常常出現(xiàn)外匯頭寸(就是金融界稱呼外匯資產(chǎn)的專業(yè)用語)的“多頭”或者“空頭”，多頭為購入額大于出售額，空頭為出售額大于購入額。這種“空頭”和“多頭”就叫做“外匯敞口”。所謂敞口帶有收支不平衡的因素，而由于匯率的波動，可能帶來風險。因為銀行常常需要將多頭賣出，將空頭補足，這就叫做軋平敞口。

　　定義;對于銀行而言的外匯收支不平衡，擋在某一時段內(nèi)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時所形成的的差額，就形成了外匯敞口。